先日のFOMCで物凄い動きが出た後、相関性もしっかり取れていて、個人的にはとてもやりやすい相場となりました。
大きな動きが出た直後は、戻りや押しが必ず入ります。
戻りや押しをつけに行く動き＝逆張りをしないと、その期間はトレード出来ません。
僕は、逆張りで負けることが多く、逆張りで負けるとメンタルがやられるので、やらないようにしていました。
でも、今月トレンドフォローでは勝ちがなかったですし、さすがにそのままだと困るし、トレンドフォローじゃ今週1回もトレードできないだろうし、逆張りをやらざるを得ないなあ、ということで逆張りに取り組んでみると…
建値決済はあるものの、負けなし…それまで今月トレンドフォローで勝てなかった男が笑
単純に今まで逆張りが下手だったから負けていた、ただそれだけのことだとよく分かりました笑
逆張りの勝率を改善させた方法
今までの僕の逆張りと言えば、ウェッジのような明確なチャートパターン以外は…
フィボナッチリトレースメント（FR）やフィボナッチエクスパンション（FE）を使って、「このゾーンで反転する可能性が高いだろう」と予測し、そのゾーンにプライスが来たら、下位足のMACDのクロスを見て、エントリーすることが多かったです。
それは間違いではないと思いますし、勝てる時ももちろんあります。
ただ、もう少し精度を上げたいなあと考えて、移動平均線のクロスを待つというフィルターを追加してみました。
- 15Mと1HのEMAがクロスしたら、4HのEMAまでプライスが進む
- 1Hと4HのEMAがクロスしたら、dayのEMAまでプライスが進む
- 4HとdayのEMAがクロスしたら、weeklyのEMAまでプライスが進む
- dayとweeklyのEMAがクロスしたら、monthlyのEMAまでプライスが進む
あくまで可能性がある、というだけなのですが、クロスしたEMAの1つ上の時間足のEMAまでプライスが進むかもねーという仮説を立てて、エントリーするということです。
EMAの数値は、どの時間足も20です。
FRやFEとMACDの組み合わせでエントリーするのは、そのゾーンでバチン！と入るタイプのエントリーです。うまくいけば結構な利益をのぞめます。
一方、思っていたゾーンで反転した→EMAのクロスも確認するという作業を加えると、かなりエントリーは遅くなります。
そのまま一気に反転していけば、EMAのクロスをしている頃には、プライスはかなり進んでいますから、初期の利益を捨てることになりますし、今度はトレンドフォローの動きが入って来て、逆張りのエントリーはできないかもしれません。
というわけで、どちらがいいとか悪いではなく、どちらもメリットデメリットがある、ということですね。
移動平均線のクロスで気をつけるべきこと
今回、僕はEMAのクロスを確認してからエントリーしたのですが、気をつけるべきことがあります。
具体的には、
- EMAのクロスは、主要なFRやFEの近くでプライスアクションが起きた後に発生したのかを確認する。
- EMAのクロス時に、EMAとローソク足が近ければ、そのままエントリーしても良い。
- EMAのクロス時に、EMAとローソク足が遠ければ、そのままエントリーはしない。EMA付近までローソク足が戻ってくるのを必ず待つ。
まず、前提として、フィボナッチを使って、プライスがどのあたりで反転する可能性があるか？ということは確認しておく必要があります。
そして、その予想されるゾーン、もしくは、このゾーンは逆張り勢が入って来てもおかしくない、とあなたが思えるゾーン付近で、プライスアクションが実際に起きて、その後、EMAのクロスが発生することが大切です。
EMAがクロスしたらどこでもエントリーを考えていいのか？ということではありません。
また、EMAがクロスした時に、EMAとローソクの距離の確認は必須です。
EMAがクロスするということは、ある一定期間、クロスした方向に動く可能性は高いとは思います。
ですが、クロスした時がエントリーする時か？というのは全く別の問題です。
クロスした時に、ローソク足がEMAと離れている場合には、そこからさらにEMAまで戻ってくるのを待つ必要があります。
EMAのクロス後、エントリーした例1
では、実際の逆張りエントリーを見てみましょう。
USDCHFで、15mと1hのEMAのクロスを確認できたので、4hのEMAまでを狙ったトレードです。
USDCHFの日足の状況を見ておきましょう。
矢印のローソクがエントリー前日、前週金曜日のローソクになります。
長い期間下落していたところから、ダブルボトムをつけて、反転上昇→下落に対してのFR50から61.8のゾーンに入って来た、という状況です。
ここで売りを狙うということは、大きい意味ではトレンドフォローになりますが、直近の流れでは日足の戻り高値をブレイクしての上昇に対しては逆張り、ということになります。
では、実際のエントリーで見ていた15mチャートを見てみましょう。
青が15mのEMA20、赤がほぼ1hEMA20、橙がほぼ4hEMA20になります。
下落の波のFR50から61.8のゾーンに先週の高値がありましたが、その高値を更新できずに、ゆっくりと下落スタート→15mと1hのEMAがデッドクロスしました。
ですので、4hのEMA20までを狙います。
もみ合いからクロスしているので、EMAとローソクの距離はほど近く、クロス確認後、そのままエントリー。
基本的にはEMAを抜けてしまったら、損切りで良いと思うのですが、今回はストップを13pipsに設定。
4hのEMA20が最終ターゲットになりますが、ストップの倍の26pipsをターゲット1に設定しました。
ちなみに、早い段階で三尊と判断して、ほぼほぼ天井から売れる天才もいるかもしれません笑 三尊じゃなくなってるけど笑
それはさておき、その後の動きはどうだったのでしょうか？
ターゲット1は到達、残りは、日をまたいで上昇してしまい、1hのEMA20も上抜けたので手動で決済しました。
その後、15mと1hのEMAがゴールデンクロスするのですが、再度下落からデッドクロスし、最終的には4hのEMAに到達していますね。
これは結果論です笑
また、EMA20は時間経過によって、動きますので、時間がかかればかかるほど、ターゲット調整は必要になりますし、取れる値幅も少なくなります。
これとほぼ同じロジックで、NZDUSDの15mと1hのEMAクロスから、4hのEMA20までを狙い、同じ日にエントリーしています。
こちらは本来もう少しだけ引きつけてエントリーすべきだったので、ストップが大きくなってしまいましたが、22pips獲ることが出来て、残りは建値決済となりました。
まとめ
こんな感じで、FOMC以降、今までのフィボナッチを使った逆張りに、EMAのクロスのフィルターを追加してみました。
重要なことは、ただ闇雲にEMAのクロスを見るのではなく、どのタイミングでそのクロスが発生し、またローソク足との距離はどうか？ということです。
長くなったので、次回はEMAのクロス時に、ローソク足とEMAに距離があった場合のエントリーについて見ていきたいと思います。
ではまた。